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Calculate portfolio risk metrics including VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, and drawdown analysis. Use when measuring portfolio risk, implementing risk limits, or building risk monitoring systems.

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Atualizado há 4 meses

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/plugin marketplace add bg-szy/TOP-SKILLS

O comando exato pode variar conforme o repositório. Confira o README no GitHub.

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Risk Metrics Calculation

Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis.

When to Use This Skill

  • Measuring portfolio risk
  • Implementing risk limits
  • Building risk dashboards
  • Calculating risk-adjusted returns
  • Setting position sizes
  • Regulatory reporting

Core Concepts

1. Risk Metric Categories

| Category | Metrics | Use Case | | ----------------- | -----------

[Description truncada. Veja o README completo no GitHub.]

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